tag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post2077970965397622207..comments2023-10-01T19:56:47.204+10:00Comments on giangle: Nobel prizeAnonymoushttp://www.blogger.com/profile/16351261220816801229noreply@blogger.comBlogger18125tag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-46352345838485042612013-04-14T03:38:38.188+10:002013-04-14T03:38:38.188+10:00bạn Phương Huyền ơi, bạn tìm ra sign restriction V...bạn Phương Huyền ơi, bạn tìm ra sign restriction VAR là gì chưa? Nếu có bạn có thể gửi mail hay giải thích cho mình tí được không vì mình làm đề tài luận văn thạc sĩ liên đến nó. Cám ơn bạn ha!<br />v.trungtung@gmail.comAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/01081932226569226762noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-28256418098679650962013-01-01T17:33:17.816+10:002013-01-01T17:33:17.816+10:00Vĩnh Khánh ơi, mình đang nghiên cứu và cũng có thắ...Vĩnh Khánh ơi, mình đang nghiên cứu và cũng có thắc mắc giống bạn, hok biết bạn tìm được câu trả lời chưa. Giúp mình với. Mail mình là :quyennguyen2610@gmail.com, Cảm ơn bạn nhiều!Liễu Vyhttps://www.blogger.com/profile/01605462498300934086noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-21882973460688539752012-12-02T00:14:55.500+10:002012-12-02T00:14:55.500+10:00Bac cho em hoi sign restriction var la gi a...Bac cho em hoi sign restriction var la gi a...Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/18177183138189824747noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-65378287901469169922012-02-29T16:58:36.115+10:002012-02-29T16:58:36.115+10:00This comment has been removed by the author.runawayyyhttps://www.blogger.com/profile/06720556195865036241noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-60171077882563183182012-02-28T11:09:09.833+10:002012-02-28T11:09:09.833+10:00Tôi không chuyên về econometrics nên không biết nh...Tôi không chuyên về econometrics nên không biết nhiều sách hay, hồi tôi đi học sử dụng quyển Time Series Analysis của James Hamilton và Econometric Analysis của William Green. Tôi không biết blog nào chuyên về econometrics cả, blog Econbrowser của Halmilton và Chinn có lẽ có nhiều bài về econometrics nhất.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/16351261220816801229noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-74811544639639662742012-02-27T00:15:25.120+10:002012-02-27T00:15:25.120+10:00bác Giang và các bác cho cháu hỏi, cháu là sinh vi...bác Giang và các bác cho cháu hỏi, cháu là sinh viên và cháu muốn tìm học thêm về Econometrics, đặc biệt là time series. Các bác có thể giới thiệu cho cháu một số cuốn sách hay hoặc một vài blog hay về lĩnh vực này không ạ? <br />Nếu các chuyên gia như bác Giang và các bác viết blog về Econometrics nữa thì hay quá ^^runawayyyhttps://www.blogger.com/profile/06720556195865036241noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-43170563599988924432011-10-19T18:31:48.194+10:002011-10-19T18:31:48.194+10:00@Đỗ Quốc Anh: Mặc dù cointegration của Granger dự...@Đỗ Quốc Anh: Mặc dù cointegration của Granger dựa trên VAR nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Cointegration của Granger cùng với GARCH của Engle được giải Nobel năm đó, bản chất là tập trung vào việc khảo sát, giải quyết trường hợp chuỗi thống kê không dừng trong một vài trường hợp đặc biệt, trong khi VAR thì mở rộng phép hồi quy lên không gian nhiều chiều.Truong Tri Vinhhttps://www.blogger.com/profile/10561853071210438789noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-39988220817451739182011-10-17T15:03:43.078+10:002011-10-17T15:03:43.078+10:00@Đỗ Quốc Anh: Hôm trước mình cũng có thấy có người...@Đỗ Quốc Anh: Hôm trước mình cũng có thấy có người nói sau Granger/Kydland/Prescott thì Sargent được Nobel chỉ là vấn đề thời gian. Blandchard & Quah đúng là có impact lớn nhất trong giới SVAR nhưng Sargent mới là người mở đường.<br /><br />Bài giới thiệu về identification của Mark Thoma (link bên trên) hơi misleading và mình đã giải thích lại là Sims đã giải quyết vấn đề identification problem khi phân tích residuals của VAR chứ không phải identification nói chung. IRF thực ra là hệ quả của Sims decomposition thôi, không ngờ sau này nó popular thế. Cái bài của Bernanke về giá dầu (qua link của CFR bên trên) sử dụng rất nhiều IRF để kết luận monetary matters, trái ngược với Sargent :-)gianglehttps://www.blogger.com/profile/14827309948040191025noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-547527404519718462011-10-17T13:30:07.794+10:002011-10-17T13:30:07.794+10:00Em có một vài nhận xét nhỏ về giải năm nay:
- Sims...Em có một vài nhận xét nhỏ về giải năm nay:<br />- Sims được giải cho VAR sau khi Granger được giải cho Cointegration, mặc dù Cointegration dựa trên VAR, và theo sau bài Macroeconomics & Reality của Sims. Có lẽ vì Granger già hơn nhiều :).<br />- Sargent có rất nhiều cống hiến về mặt kỹ thuật, đặc biệt là về neutrality of policies, song dường như không quá nổi trội về SVAR (có thể em không nắm rõ vấn đề này). Cảm giác của em là họ sớm muộn cũng phải trao giải cho Sargent, nhưng những người khuynh hướng leftist trong Uỷ ban trao giải không muốn nhấn mạnh những cống hiến về mặt anti-Keynesian của Sargent, nên đưa ra một lời giải thích khá trung tính về cống hiến nói chung về empirical macro. Thực tế em thấy Sargent nổi hơn hẳn về macro theory, từ mấy bài với Neil Wallace về observational equivalence cho đến các nghiên cứu về learning hay robust control sau này. (Sargent làm nghiên cứu rất frontier, thời nay thì chắc chắn cũng phải động vào empirical). Mấy bài này cũng được bên Marginal Revolution ca ngợi. Còn nếu nói về SVAR thì em nghĩ bài quan trọng nhất là của Blanchard & Quah (identification của SVAR bằng long-term neutrality of policies).<br />- Cống hiến về VAR của Sims là việc làm rõ ràng sự thiếu identification của các mô hình empirical macro. Đây là một dạng "impossibility" result. Tuy vậy, sau đó để có thể thực hiện được nghiên cứu, thì bản thân VAR cũng cần có thêm các identification assumptions, mà đơn giản nhất là theo thứ tự các loại shocks (VD biến A ảnh hưởng trực tiếp lên biến B, nhưng B không ảnh hưởng trực tiếp lên A), hoặc là theo một số giả thuyết từ lý thuyết như giả thuyết mà Blanchard & Quah dùng. Nếu không thì cũng không thể nào tính IRF được. Nên cống hiến của Sims có thể hiểu là việc làm rõ về identification, chứ không phải là một liều thuốc bách bệnh cho identification trong macro.Đỗ Quốc Anhhttps://www.blogger.com/profile/04292332592785882266noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-17761385532817436602011-10-17T12:13:31.731+10:002011-10-17T12:13:31.731+10:00@Vĩnh Khánh: Nếu tôi viết chi tiết về cái này thì ...@Vĩnh Khánh: Nếu tôi viết chi tiết về cái này thì sẽ gần như copy từ textbook ra, không chắc có ích gì. Còn idea thì IRF là biểu diễn phản ứng của một (VAR) system khi có một unit shock, nghĩa là khi một biến số thay đổi 1 đơn vị (các biến khác không đổi) thì các biến số khác sẽ thay đổi theo thời gian như thế nào. VD dùng để phân tách ảnh hưởng của các loại shock khác nhau vào một biến số, do đó sẽ cho biết shock nào có tác động mạnh nhất, yếu nhất.gianglehttps://www.blogger.com/profile/14827309948040191025noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-51197886696354484492011-10-16T22:28:51.276+10:002011-10-16T22:28:51.276+10:00bác Giang khi nào rảnh có thể post 1 bài giải thíc...bác Giang khi nào rảnh có thể post 1 bài giải thích giúp cháu rõ hơn về impulse-respone analysis và variance decomposition được không ạ?<br />Cháu cám ơn bác!VIKACORPhttps://www.blogger.com/profile/15786828003376936235noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-11043209050996472752011-10-14T11:32:56.409+10:002011-10-14T11:32:56.409+10:00@aphong: anh không nhớ có cái link nào như vậy? An...@aphong: anh không nhớ có cái link nào như vậy? Anh đang định "cải tổ" lại interface của cái blog này nhưng chưa tìm được template nào ưng ý.gianglehttps://www.blogger.com/profile/14827309948040191025noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-82776795200218850672011-10-13T17:33:48.450+10:002011-10-13T17:33:48.450+10:00Anh Giang có thể quote lại cái link đến trang web ...Anh Giang có thể quote lại cái link đến trang web cho phép free download các sách về economics được ko? Lần trước đã book mark lại mà giờ lại ko thấy đâu cả. Many thx anh,..!!!... <br />Nếu có thể, phiền anh pin những cái link useful đó lên home page để lần sau có thể tra cứu cho dễ. VD như trước anh có link cái plugin để update data của FED vào file excel, em lọ mọ mãi chưa tìm thấy,.. :)aphonghttps://www.blogger.com/profile/01991264501960010906noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-91663076331332958982011-10-13T14:44:49.809+10:002011-10-13T14:44:49.809+10:00Trong chuỗi thời gian, bọn em hay dùng là hồi quy ...Trong chuỗi thời gian, bọn em hay dùng là hồi quy nhiều chiều hay cầu kỳ hơn là Hồi quy với biến nhiều chiều cho cái thuật ngữ VARTruong Tri Vinhhttps://www.blogger.com/profile/10561853071210438789noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-41941279292917544762011-10-12T21:43:20.105+10:002011-10-12T21:43:20.105+10:00Chào anh Giang,
exogenous variable thường được đ...Chào anh Giang, <br /><br />exogenous variable thường được địch là "biến ngoại vi" hơn là "biến ngoài mô hình" như là Báo SGTT. Cá nhân tôi nghĩ thì trong các bài báo, nghiên cứu tiếng Việt nên để nguyên terminology bằng tiếng Anh, như vậy sẽ giử đúng nghĩa của từ hơn.<br /><br />Thân, <br /><br />Vũ NguyễnVuA Nguyenhttps://www.blogger.com/profile/13503364560245122670noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-14249177961501832832011-10-11T18:07:15.716+10:002011-10-11T18:07:15.716+10:00@BS Hồ Hải: Chính vì ai cũng học khái niệm vector ...@BS Hồ Hải: Chính vì ai cũng học khái niệm vector ở PTTH rồi nên mới phải tránh dùng từ véc-tơ bác ạ :-)<br /><br />Chữ vector trong VAR chẳng liên quan gì đến khái niệm vector được dậy ở PTTH của VN cả (có hướng, độ dài) mà là algebraic vector, chỉ là một cách viết gọn của một hệ phương trình.<br /><br />@Neitcouq: Cám ơn bạn.gianglehttps://www.blogger.com/profile/14827309948040191025noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-76272073077180882372011-10-11T12:25:00.131+10:002011-10-11T12:25:00.131+10:00Hình như "dè bỉu" đúng hơn là "dè b...Hình như "dè bỉu" đúng hơn là "dè bửu" bác Giang ơi !Neitcouqhttps://www.blogger.com/profile/14701725974146789502noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-73458372185226799242011-10-11T12:17:19.514+10:002011-10-11T12:17:19.514+10:00Theo tớ VAR nên dịch là: Hướng tự hồi qui thì nó c...Theo tớ VAR nên dịch là: <b>Hướng tự hồi qui</b> thì nó chuẩn hơn cho mọi trường hợp. Vì bản thân về mặt toán học vector nó đòi hỏi phải có 2 yếu tố:<br /><br />1. Phương và hướng mà hướng là cái quyết định.<br /><br />2. Cường độ mạnh hay yếu của một vector.<br /><br />Chữ regression mà dịch là <b>điều chỉnh</b> là do người dịch chưa được học về định lượng trong xác suất thống kê.<br /><br />Chiều hôm qua tớ cũng có một thông báo về giải Nobel Kinh tế năm nay <a href="http://bshohai.blogspot.com/2011/10/so-luoc-ve-nobel-y-hoc-2011.html?showComment=1318248822517#c5539486572299497092" rel="nofollow">Ở Đây</a> chủ yếu là dịch từ thông báo của những gì mà đã thông báo trên trang web Nobel Prize đã đưa. Và tớ vẫn để chữ vectơ theo bính âm trong cụm từ <b>vectơ tự hồi quy</b> mà không dịch sang tiếng Việt chữ vector này. Vì ai nắm kiến thức cơ bản toán học PTTH cũng hiểu chữ vector nó nói lên ý nghĩa gì.<br /><br />Cheer,BS Hồ Hảihttps://www.blogger.com/profile/13200149306030584627noreply@blogger.com