tag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post7886716589975664476..comments2023-10-01T19:56:47.204+10:00Comments on giangle: VARAnonymoushttp://www.blogger.com/profile/16351261220816801229noreply@blogger.comBlogger65125tag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-92089029132443575072016-11-17T02:07:14.735+10:002016-11-17T02:07:14.735+10:00Kính chào Thầy,
Em đang làm đề tài :Tỷ giá hối đoá...Kính chào Thầy,<br />Em đang làm đề tài :Tỷ giá hối đoái thực tế và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam: Phương pháp đồng liên kết VAR (CVAR)" nhưng chưa thấy có tài liệu tiếng việt hoặc bài nghiên cứu nào sử dụng phương pháp này. Mong Thầy giới thiệu giúp em tài liệu về phương pháp này hoặc bà nghiên cứu nào sử dụng phương pháp này được không ạ?<br />Mong Thầy giúp đỡ ạ.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/13726457740610580576noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-72492538209547688122016-05-26T02:55:51.510+10:002016-05-26T02:55:51.510+10:00Bác ơi cho cháu hỏi mình thao tác trên eviews như ...Bác ơi cho cháu hỏi mình thao tác trên eviews như thế nào để ra được cái bảng xác định độ trễ tối ưu ạ, cháu cảm ơn ạAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/09640233646337334249noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-47032429598111442172016-02-10T12:40:35.762+10:002016-02-10T12:40:35.762+10:00Bác ơi cho cháu hỏi, nếu mô hình có chuỗi dữ liệu ...Bác ơi cho cháu hỏi, nếu mô hình có chuỗi dữ liệu thời gian dừng ở level, có chuỗi dừng ở sai phân bậc 1 thì vẫn kiểm tra đồng liên kết của các chuỗi không dừng gốc mà dừng ở sai phân bậc 1. nếu có đồng liên kết, sau đó vẫn chạy vecm bình thường ạ? ví dụ cháu chạy các biến ILLIQ, cpi, ex, iip, m2, oil. Mà trong đó có iip dừng tại gốc, còn lại dừng ở sai phân bậc 1. Vậy nhập vao vecm trong eview: ILLIQ CPI EX IIP M2 OIL , đúng không ạ? Cháu cảm ơnAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/16616357719292440165noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-1414843403032752042015-12-07T13:58:56.254+10:002015-12-07T13:58:56.254+10:00Chào Bác Giang.
Cháu có một thắc mắc nhờ bác chỉ g...Chào Bác Giang.<br />Cháu có một thắc mắc nhờ bác chỉ giúp.<br />Pairwise Granger Causality Test và VAR granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests. Khác nhau ở điểm nào. Và trường hợp nào dùng Pairwise Granger Causality Test. Trường hợp nào dùng VAR granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests. Bác có thể nói cụ thể giúp cháu. Cám ơn bác rất nhiều.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/11780249511142220312noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-7667651845052545212015-11-30T16:17:52.778+10:002015-11-30T16:17:52.778+10:00Tùy vào mục đích test của bạn. Thường Granger caus...Tùy vào mục đích test của bạn. Thường Granger causality test thực hiện cho 2 biến, ngay cả nếu VAR của bạn >2 kết quả vẫn là pairwise. Tất nhiên bạn có thể dùng F-test để kiểm định giả thuyết 1 biến có Granger causal từ nhiều (>1) biến khác, nhưng về mặt thuật ngữ (ít nhất ngyên thủy của từ này) không gọi là Granger causality nữa.<br />Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/16351261220816801229noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-11198417473818042172015-11-30T15:59:57.232+10:002015-11-30T15:59:57.232+10:00Độ dài của lag là do bạn chọn, tất nhiên muốn kiểm...Độ dài của lag là do bạn chọn, tất nhiên muốn kiểm tra Granger causality bạn phải chọn lag >0.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/16351261220816801229noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-19985587512331660782015-11-28T22:54:44.082+10:002015-11-28T22:54:44.082+10:00Chào Bác.
Bác cho cháu hỏi. Mô hình của mình nhiều...Chào Bác.<br />Bác cho cháu hỏi. Mô hình của mình nhiều biến cụ thể là 5 biến vậy khi mình sử dụng Granger causality test mình nên kiểm định từng cập biến hay kiểm định 5 biến luôn. Kết quả của 2 phương pháp này giống hay khác. Và kết quả nào đáng tin cậy.<br />Cám ơn Bác rất nhiều. Chúc Bác nhiều sức khỏeAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-3116785104796423712015-11-28T22:29:37.237+10:002015-11-28T22:29:37.237+10:00Chào Bác Giang.
Cháu có một vấn đề muốn hổi Bác.
K...Chào Bác Giang.<br />Cháu có một vấn đề muốn hổi Bác.<br />Khi mình sử dụng Granger causality test để xác định mối quan hệ giữa 2 biến. Nếu biến số Y và X có lag là 0 thì mình không thể kiểm định mối quan hệ nhận quả phải không. Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-57885310702066560352015-11-09T08:41:58.707+10:002015-11-09T08:41:58.707+10:00Trước hết bạn cần yêu cầu giáo viên của bạn cung c...Trước hết bạn cần yêu cầu giáo viên của bạn cung cấp thông tin, đây là quyền của sinh viên.<br /><br />Granger causality test không phải là một mô hình mà là một phương pháp xác định mối liên hệ giữa hai (hay nhiều) biến số. Về cơ bản bạn ước lượng biến số Y với các lag của biến X (t-1, t-2,...) rồi kiểm định xem các lag đó có significant hay không. Nếu có X được cho là "Granger cause" Y. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết này để biết cách test trên Eviews:<br /><br />http://davegiles.blogspot.com/2011/04/testing-for-granger-causality.htmlAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/16351261220816801229noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-46275750304552530672015-11-09T08:36:34.681+10:002015-11-09T08:36:34.681+10:00Bạn cần tìm hiểu số liệu gốc đã hiệu chỉnh mùa vụ ...Bạn cần tìm hiểu số liệu gốc đã hiệu chỉnh mùa vụ chưa, có thể xem định nghĩa hoặc mô tả về số liệu do cơ quan thống kê cung cấp. Nếu không có thông tin gì thì vẽ đồ thị xem số liệu đó có thay đổi theo chu kỳ hàng năm hay không, thường những chuỗi số chưa hiệu chỉnh sẽ thể hiện rất rõ.<br /><br />Bất kỳ mô hình kinh tế lượng nào sau khi bạn ước lượng xong cũng nên kiểm tra phần dư để đảm bảo các test mà mình thực hiện không bị sai lệch.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/16351261220816801229noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-65356916863940033592015-11-07T14:36:18.097+10:002015-11-07T14:36:18.097+10:00Dạ cho phép em được xưng hô là em và thầy!
Thầy có...Dạ cho phép em được xưng hô là em và thầy!<br />Thầy có thể cho em những thông tin cơ bản về mô hình nhân quả Granger được không ạ?<br />Em đang có 1 bài tập nhóm về mô hình var và granger nhưng giáo viên lại không hướng dẫn phần này!<br />Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/07060324156482939983noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-80426826427166693312015-06-17T01:06:11.646+10:002015-06-17T01:06:11.646+10:00Chào bác, cháu đang dùng VECM cho các biến cung ti...Chào bác, cháu đang dùng VECM cho các biến cung tiền, CPI., GDP Bác cho cháu hỏi trước khi lấy log các biến số thì làm sao mình biết biến nào cần hiệu chỉnh mùa vụ và biến nào không cần. Khi ước lượng VECM thì phần dư mình có cần kiểm định tự tương quan hay phương sai sai số không bác.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/05001684039934143000noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-35166945883750904342015-03-11T17:48:25.487+10:002015-03-11T17:48:25.487+10:00Chào bạn, mình cũng đang làm đề tài giống bạn. Khô...Chào bạn, mình cũng đang làm đề tài giống bạn. Không biết bạn đã tìm hiểu được về Test này chưa? Có thể chia sẻ cho mình không ạ. Cảm ơn bạn nhiềutrong suothttps://www.blogger.com/profile/07312825963398076842noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-12055775760648020002015-01-28T04:19:33.019+10:002015-01-28T04:19:33.019+10:00Cháu chào bác,
Cháu đang nghiên cứu một đề tài có ...Cháu chào bác,<br />Cháu đang nghiên cứu một đề tài có sử dụng mô hình CVAR và trong phần kiểm định đồng liên kết có sử dụng Forward Recursive Test của Juselius (2006) nhưng cháu chưa tìm được tài liệu nào nói vế cái này và cách chạy của nó như thế nào trên eviews. Mong bác tư vấn giúp cháu.<br />Cháu cám ơn.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/04201683054056537788noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-62219580067792465592015-01-02T09:22:45.016+10:002015-01-02T09:22:45.016+10:00Chào chú Giang, chú cho cháu hỏi, cháu chạy mô hìn...Chào chú Giang, chú cho cháu hỏi, cháu chạy mô hình VAR có R-squared khoảng 40%, khá thấp, vậy R-squared có ý nghĩa trong mô hình này không ah? Cảm ơn chú nhiều ah.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/13862006538086833630noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-61922839959582817072014-10-09T01:24:38.253+10:002014-10-09T01:24:38.253+10:00chào chị / cô
cháu / e cũng đang nghiên cứu ...chào chị / cô <br />cháu / e cũng đang nghiên cứu vấn đề tương tự và bị mắc khâu tìm số liệu như chị /cô<br />vậy nếu c có số liệu thì có thể share cho e với được k ạ ? <br />mail của e là Shinfoolish.ftu@gmail.com<br />e / cháu cảm ơn trước ạ :)<br />THÂN Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/17308683764567681029noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-6611663847098100002014-07-31T13:32:07.239+10:002014-07-31T13:32:07.239+10:00Chào Anh Giang,
Anh có thể hướng dẫn em phương ph...Chào Anh Giang, <br />Anh có thể hướng dẫn em phương pháp thực hiện mô hình GMM trong stata/eview được không ạ? Em đang muốn nghiên cứu tác động của FDI lên tăng trưởng kinh tế, mà các mô hình SLS/OLS lại có nhiều khuyết tật.<br /><br />Cám ơn anh nhiều.<br />E Vũ.<br />Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/00963951053941019235noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-63283142787857545662014-07-11T12:09:27.488+10:002014-07-11T12:09:27.488+10:00Tôi chỉ có Eview 6 nên không rõ.Tôi chỉ có Eview 6 nên không rõ.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/16351261220816801229noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-36020231975644017472014-07-09T14:32:20.216+10:002014-07-09T14:32:20.216+10:00cho cháu hỏi Eview 7.2 có hỗ trợ cho kiểm định MVR...cho cháu hỏi Eview 7.2 có hỗ trợ cho kiểm định MVR, rank test và sign test cho thị trường hiệu quả không ạ?Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/15260116378037022239noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-10353897030093450842014-05-09T03:02:12.300+10:002014-05-09T03:02:12.300+10:00Dạ vâng! Cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ! Cháu chúc ch...Dạ vâng! Cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ! Cháu chúc chú sức khỏe và thành công!Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/06373095735491952764noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-60401086412403155342014-05-05T17:20:18.998+10:002014-05-05T17:20:18.998+10:00Nếu bạn muốn xác định long run relationship giữa c...Nếu bạn muốn xác định long run relationship giữa các biến thì phải sử dụng OLS, ECM/VECM xác định short run dynamic.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/16351261220816801229noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-70008076236116292582014-05-05T17:17:32.333+10:002014-05-05T17:17:32.333+10:00Eviews 6 không có built-in function cho VECM, nhưn...Eviews 6 không có built-in function cho VECM, nhưng bạn có thể lập trình trong Eviews để chạy bất kỳ mô hình nào.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/16351261220816801229noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-74306736544710143602014-05-01T01:08:55.894+10:002014-05-01T01:08:55.894+10:00Chào chú Giang! chú cho con hỏi eview có chạy được...Chào chú Giang! chú cho con hỏi eview có chạy được mô hình SVECM không chúAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/17044824058514107791noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-47341817142293994032014-04-16T02:16:36.098+10:002014-04-16T02:16:36.098+10:00Cháu chào chú Giang,
Chú ơi, cháu đang làm đề tài ...Cháu chào chú Giang,<br />Chú ơi, cháu đang làm đề tài về" Tác động của truyền dẫn lãi suất thị trường đến lãi suất bán lẻ tại VN". <br />Lãi suất thị trường: Lãi suất liên ngân hàng kì hạn 1 tháng (ib1) và 3 tháng(ib3)<br />Lãi suất bán lẻ: Lãi suất tiền gửi (dr) và lãi suất cho vay (lr) bình quân của 4 ngân hàng thương mại lớn của VN<br />Mô hình của cháu dựa trên mô hình của paper gốc: "Monetary Policy transparency and pass-through of retail interest rate" của Ming-Hua Liu (2005)<br />Trong dài hạn: Y(t) = a(0) + a(1)x(t)+ε(t)<br />Trong ngắn hạn: Sử dụng mô hình ECM<br />Các bước chạy data:<br />- Bước 1: Kiểm định tính dừng bằng ADF và PP==>Các chuỗi ib1, ib3, dr, lr đều ko dừng ở I(0), dừng ở I(1)<br />-Bước 2: Kiểm định tính đồng liên kết của các cặp chuỗi lãi suất ib1_dr, ib1_lr, ib3_dr, ib3_lr dựa vào unit root test phần dư sau khi hồi quy các chuỗi này==> Kết quả: các cặp lãi suất này cointegrated<br />Bước 3:Xác định độ trễ tương ứng theo phương pháp VAR==> Em chọn chạy độ trễ tối đa là 10è Kết quả Lag (IB1_TCK): 2, Lag(IB1_TCV): 5, Lag(IB3_TCK): 2, Lag (IB3_TCV): 3, Lag (DR_IB1):2, Lag(DR_IB3): 3, Lag (LR_IB1): 3, Lag (LR_IB3): 3<br />-Bước 4:Hồi quy mô hình ECM trong dài hạn (sử dụng mô hình VECM)<br />-Bước 5: Đo lường mức độ truyền dẫn trong ngắn hạn (mô hình ECM)<br />Chú ơi, chú cho cháu hỏi các vấn đề sau ạ:<br />- Trình tự các bước cháu chạy như trên có ổn ko ạ?<br />- Trong dài hạn, cháu sử dụng mô hình VECM để hồi quy như vậy có phù hợp ko ạ (Lý do: các chuỗi có đồng liên kết ở I(1) và có sử dụng hiệu chỉnh sai số)? Hay phải sử dụng OLS? Vì cháu thấy trong bài paper gốc của Ming-Hiu Liu ở trên và một số bài nghiên cứu mặc dù các chuỗi có đồng liên kết và hiệu chỉnh sai số nhưng họ vẫn sử dụng hồi quy theo OLS ạ.<br />- Với mô hình, Trong dài hạn: Y(t) = a(0) + a(1)x(t)+ε(t) thì việc sử dụng VECM trong dài hạn có thích hợp ko, hay mô hình Y(t) = a(0) + a(1)x(t)+ε(t) chỉ dùng OLS để chạy?<br />Cảm ơn chú nhiều lắm!<br /><br />Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/06373095735491952764noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4568422884507290858.post-25013974420620409532014-04-03T12:49:18.740+10:002014-04-03T12:49:18.740+10:00Không sử dụng được mô hình 1 trực tiếp vì các biến...Không sử dụng được mô hình 1 trực tiếp vì các biến e(t), e(t-1)... không quan sát được, do đó phải tìm gián tiếp thông qua mô hình 1. Bạn phải tìm đọc về Choleski decomposition để hiểu tại sao tác giả lại có thể derive A(0), A(1)... từ C(0), C(1).... C(1), C(1)... có thể tính được từ một mô hình AR thông thường của biến X.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/16351261220816801229noreply@blogger.com