Sergey Aleynikov

Mấy ngày nay giới bloggers đang xôn xao vụ Sergey Aleynikov bị bắt vì lấy trộm program trading codes của Goldman Sachs. Aleynikov là một programer gốc Nga (di cư sang Mỹ 19 năm trước) và vào làm cho GS từ 05/2007. Đầu tháng 6 vừa rồi Aleynikov xin nghỉ khỏi GS vì tìm được việc mới với mức lương khoảng $1.2m (gấp 3 lần lương ở GS). Trước khi nghỉ, Aleynikov đã copy một số programs và upload lên một server ở Đức. Mặc dù là một chuyên gia IT giỏi nhưng Aleynikov đã không xóa được hết dấu vết nên bị GS phát hiện và báo cho FBI.

Câu chuyện sẽ không có gì ầm ĩ nếu những programs mà Aleynikov lấy trộm không phải là engine cho hệ thống program trading của GS và cho đến giữa tháng 6 GS vẫn là number 1 về thể loại trading này trên NYSE (và có thể trên các exchanges khác). Ngay trước khi Aleynikov bị bắt, Zerohedge đã notice rằng GS đang từ vị trí thứ nhất bỗng biến mất khỏi bảng thống kê program trading của NYSE. GS lập tức phải cải chính là đã report số liệu cho NYSE còn bản thân NYSE nói rằng hệ thống computer của họ bị lỗi nên GS đã bị loại ra một cách không cố ý. (Update 08/07: NYSE đã công bố lại số liệu program trading và GS đã quay về vị trí số 1.)

Dẫu sao đi nữa, sự trùng hợp này cũng gây ra nghi ngờ GS đã phải giảm mạnh program trading hay tệ hơn nữa là ngưng hoàn toàn vì lo rằng trading algorithm của mình đã bị lộ. Nếu điều này đúng phần nào thì trading volumn của NYSE và cả các exchange khác có thể sẽ giảm mạnh vì program trading hiện đã chiếm 48% tổng trading của NYSE. Điều này xảy ra vào thời điểm bear sentiment bắt đầu quay trở lại và tệ hơn nữa là Q2 earning của GS có thể sẽ bị ảnh hưởng. Đã có người cho rằng nếu những programs mà Aleynikov lấy trộm được SEC đem ra phân tích hoặc bị leak ra ngoài có thể GS sẽ bị cáo buộc market manipulation. Còn nhớ trong mấy tháng đầu năm có rất nhiều ngày SPY đã đổi chiều ngoạn mục chỉ trong 30 phút trước khi market close. Nếu tôi nhớ không nhầm bản thân GS cũng có một nghien cứu về "anomaly" này. Wait and see.

Update: Công ty mà Aleynikov chuyển đến là Teza Technologies, thành lập bởi một người Nga khác tên là Misha Malyshev, cựu nhân viên phụ trách high-frequency trading của Citadel. Aleynikov chính thức làm cho Teza ngày 2/7, một ngày trước khi bị bắt. Zerohedge speculate rằng GS/FBI đợi Aleynikov chính thức đi làm cho Teza mới bắt anh này để có lý do yêu cầu tòa cấm Teza trade. Misha Malyshev đã make 40% return cho 2 quĩ của mình trong Citadel trong năm 2008, có thể sẽ là đối thủ đáng gờm của GS.

Update (10/07): Bây giờ đến lượt Citadel kiện Malyshev và Teza.

Update (11/07): Server mà Aleynikov upload GS codes lên là xp-dev.com. Theo như owner của dịch vụ này thì toàn bộ server của anh ta đã bị cảnh sát cho ngừng hoạt động ngày 6/7 trong vòng 45 tiếng và toàn bộ ổ cứng đã bị tháo ra đem đi điều tra.

Update (12/07): Hai tuần sau khi Aleynikov bị bắt, số lượng program trading của GS giảm 60% làm tổng số program trading trên NYSE giảm xuống còn 38%.

Update (24/07): SEC đã bắt đầu điều tra các hình thức trading của Goldman Sachs.